• «Красная жара» стала первым западным фильмом, съёмочной группе которого разрешили снимать на Красной площади в Москве.
• Большинство московских сцен на самом деле было снято в Венгрии.
• Фильм посвящен памяти постановщика трюков, Бенни Доббинса, который умер от сердечного приступа на съёмочной площадке этого фильма.
• Для съёмок сцены в тюрьме в качестве массовки было задействовано около 200 заключенных.
• До начала съёмок Арнольд Шварценеггер на протяжении трех месяцев брал уроки русского языка.
• До начала съёмок Джеймс Белуши проработал две недели в чикагском полицейском участке.
• Иван Данко (Шварценеггер) использует пистолет «Подберин 9,2 мм». Такого пистолета на самом деле не существует. То, что мы видели в фильме — это модифицированный «Дезерт Игл Магнум».
• В одной из сцен фильма Данко обсуждает проблему героина в Америке. Также он называет место в США, где данная проблема стоит наиболее остро — Гарлем, однако, в английских субтитрах данное место указано как Майями.
• До начала съёмок Уолтер Хилл попросил Арнольда Шварценеггера похудеть на 10 фунтов (примерно 4,5 кг), а Джеймса Белуши — поправиться на 10 фунтов.
• В кофейне Ридзик показывает Данко различные полицейские отчеты, которые ему нужно заполнить. Если присмотреться внимательно к бланку, который показывают крупным планом, то можно увидеть его название — «Бесполезный отчет о происшествии полиции Чикаго».
• У создателей фильма ушло шесть месяцев, для того чтобы получить разрешение на съёмки на Красной площади. Им разрешили снимать в самом центре Москвы лишь потому, что главный герой фильма был русским.
• Имя и подпись, стоящие до Ивана Данко в гостевой книге гостиницы, принадлежат Джиму Моррисону, лидеру группы «The Doors».
• Наркодилера, одетого в белый костюм, которого встретил Роставели на автобусной станции, зовут Лупо. Это тот же самый Лупо из «Extreme Prejudice»: он появляется в самой концовки фильма, после того как герой Ника Нолти застрелил героя Пауерса Бута.
• Музыка в начальных и конечных титрах — фрагмент Кантаты к 20-летию Октябрьской революции Прокофьева, о чем в титрах даже не упоминается.